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Technical indicators

Volatility Ratio

L'indicateur Volatility Ratio est dérivé du Schwager Volatility Ratio introduit par Jack Schwager pour identifier les jours de grandes variations de cours.

Méthode de calcul

Volatility Ratio = "True Range du dernier jour" / "True Range sur la période" où :

Exemple

Exemple

Interprétation

Les retournements de tendance correspondent généralement à un Volatility Ratio qui devient supérieur à 0.5
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