Schwager Volatility Ratio

Le Schwager Volatility Ratio développé par Jack Schwager sert à identifier les jours de grande amplitude de fluctuation des cours.

Généralement la période de temps utilisée est de 14 séances.

Les jours de grande amplitude de fluctuation des cours sont signalés par un "Volatility Ratio" supérieur à 2.0

Exemple

Interprétation

Les jours de grande amplitude de fluctuation des cours souvent précède un retournement majeur de la tendance.