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Logiciels de bourse et d'analyse technique

Indicateurs techniques

Droites de Régression Linéaire

En statistique, la "droite de régression linéaire" est une méthode qui permet de prévoir les valeurs futures à partir d'une distribution de valeurs passées.
Dans le cas de l'analyse technique des valeurs boursières, on utilise communément cette méthode pour déterminer quand les cours sortent de la tendance en cours.

La Droite de Régression Linéaire est une ligne tracée entre deux points en utilisant la méthode des "moindres carrés". Cette ligne est calculée de telle façon que la somme des écarts quadratiques (ie : la somme des carrés des écarts entre le cours d'un jour et le point de la droite se trouvant sur la même verticale que ce cours) soit minimum.
Cette droite représente donc la "meilleure approximation moyenne" de la position des cours sur la période considérée.

Pour obtenir la droite de régression linéaire sur une période donnée, on peut utiliser les cours de clôture ou bien les cours les plus hauts, les plus bas ou médian.

Classiquement en Analyse Technique comme introduit par Gilbert Raff, la droite de régression linéaire est utilisée pour déterminer un canal avec deux droites parallèles équidistantes en dessus et au dessous de la droite de régression linéaire.
La distance entre l'une des lignes du canal et la droite de régression linéaire est appelé "l'écart type" correspondant à la moyenne des écarts quadratiques des cours par rapport à la droite de régression linéaire sur la période fixée.

Exemple

Exemple

Interprétation

La droite de régression linéaire montre une évolution "équilibrée" des cours. Le canal déterminé à partir de cette droite indique où l'on peut attendre une évolution des cours analogue à la tendance et à la volatilité qui ont prévalues lors de la période retenue.
A ce titre, les deux droites parallèles constituant le canal peuvent être considérées commme des droites de support et de résistance.

Les cours peuvent sortir de ce canal pendant une courte période. Mais si cette sortie dure, c'est le signe d'un retournement de tendance imminent.

Remarques

  1. Dans Axial Finance, deux canaux sont en fait tracés, le plus étroit correspondant à une distance de la droite de régression linéaire de 1 écart type, le plus large à une distance de 2 écarts type.
  2. Dans Axial Finance, pour les graphiques des cours intradays, la période de tracé de la Droite de Régression Linéaire et du canal est systématiquement égale au nombre de jours choisi pour la présentation des cours intradays.
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