Indicateurs techniques
Volatility Ratio
L'indicateur Volatility Ratio est d�riv� du Schwager Volatility Ratio introduit par Jack Schwager pour identifier les jours de grandes variations de cours.
M�thode de calcul
Volatility Ratio = "True Range du dernier jour" / "True Range sur la p�riode"
o� :
- "True Range du dernier jour" est �gal � la plus grande des trois variations suivantes :
- Plus haut du dernier jour - plus bas du dernier jour
- Plus haut du dernier jour - cours de cl�ture de la veille
- Cours de cl�ture de la veille - plus bas du dernier jour
- "True Range sur la p�riode" est �gal � "True High" - "True Low", avec :
- "True High" : Maximum du plus haut sur la p�riode ou du cours de cl�ture de la veille du premier jour de la p�riode
- "True Low" : Minimum du plus bas sur la p�riode ou du cours de cl�ture de la veille du premier jour de la p�riode
Exemple
