Schwager Volatility Ratio

Le Schwager Volatility Ratio d�velopp� par Jack Schwager sert � identifier les jours de grande amplitude de fluctuation des cours.

G�n�ralement la p�riode de temps utilis�e est de 14 s�ances.

Les jours de grande amplitude de fluctuation des cours sont signal�s par un "Volatility Ratio" sup�rieur � 2.0

Exemple

Interpr�tation

Les jours de grande amplitude de fluctuation des cours souvent pr�c�de un retournement majeur de la tendance.