Axial Finance Global Trader
Pour les traders confirmés et les professionnels
Places boursières - Marchés
- Places boursières mondiales disponibles en temps réel [voir les bourses disponibles]
- Forex en temps réel avec Tick Volume [voir les paires disponibles]
- Mise à jour automatique des listes d'instruments financiers des places boursières
- Création d'un nombre illimité de listes personnelles d'instruments
- Sélection des options par sous-jacent, style et date d'expiration
- Fiche de caractéristiques par instrument
- Affichage des derniers taux de changes connus des principales devises
- Recherche rapide d'instruments par nom, code ISIN ou symbole
- Personnalisation des secteurs d'activité
Analyses Technique et Graphique
- Création, mémorisation et rappel des espaces de travail (nombre illimité)
- Graphiques des cours en multifenêtrage (nombre illimité) sur 30 ans en cours "fin de journée" et 10 ans en intraday
- Gestion de l'espace de travail en multi-écrans
- Détachement des fenêtres graphiques de l'écran principal
- Graphiques "fin de journée" en cours n jours, hebdomadaires, mensuels et annuels
- Graphiques intraday en tick-by-tick, n ticks, n secondes, n minutes, n heures, Range Bar et Tick Volume
- Curseur de temps pour déplacer et dilater (zoom) l'échelle de temps
- Échelle verticale des cours (linéaire ou logarithmique) automatique ou ajustable
- Déplacement vertical et horizontal rapide du graphique par glisser/déplacer avec la souris
- Courbes en Chandeliers japonais, Chandeliers Heikin-Ashi, Bar-Charts ou Cours de Clôture
- Graphiques en Kagi, graphiques de Soutien-Résistance, présentation en Points et Figures
- Courbe de force relative par rapport à un autre instrument ou un indice marché
- 100+ indicateurs techniques paramétrables [voir la liste des indicateurs]
- Indicateur synthétique calculant pour un marché le pourcentage des instruments satisfaisant une règle ou un signal programmé par l'utilisateur
- Présentation de l'ensemble des indicateurs techniques en Diaporama
- Choix de l'affichage du style des courbes indicateurs : lignes mono et bicolore, histogrammes, montagnes...
- Outils graphiques : Fibonacci (Retracements, Arcs, Fanions, Extensions, Projections et Cycles), Gann (Angles et Grilles), Droites de vitesse et Fourchettes d'Andrews
- Outils graphiques pour le tracé de droites (Support, Résistances, Canaux d'évolution, etc) et l'écriture de textes. Choix de la couleur, du pointillé, de l'épaisseur du trait et de la police des caractères
- Système de calques pour les tracés sur les graphiques
- Mémorisation des choix d'indicateurs et des tracés graphiques
- Enregistrement des niveaux de Résistance et Support et affichage automatique de l'écart par rapport au dernier cours
- Consultation des analyses réalisées par le bureau d'analyses techniques Day By Day [plus d'info]
- Curseur mobile avec fenêtre de lecture des cours (ouverture, plus haut, plus bas, fermeture, volume) ainsi que de la valeur des indicateurs techniques à chaque barre
- Exportation des graphiques au format PNG
Trading en temps réel
- Flux Temps Réel en streaming ("tick-by-tick")
- Tableaux de cours (jusqu'à 10 simultanément) pour suivre en temps réel des listes d'instruments avec :
- La dernière transaction : heure, cours, variation de cours, volume échangé
- Les dernières offre et demande : heure, prix, volume
- Les cours d'ouverture, le plus haut et le plus bas de la journée, le cours de clôture de la veille
- Le volume cumulé depuis l'ouverture
- Carnets d'ordres avec les meilleures offres et meilleures demandes sous trois formes différentes (tabulaire, histogramme ou intégré au graphique de cours)
- Listes des transactions exécutées pour chaque instrument depuis l'ouverture de la bourse.
- Screener (jusqu'à 10 simultanément) pour rechercher en temps réel les instruments d'une liste (de 1500 instruments au maximum) qui répondent à une règle programmée et selon la périodicité choisie. Le résultat du screener est classé selon un critère paramétrable.
- Palmarès (jusqu'à 10 simultanément) pour classer en temps réel des listes d'instruments (chacune avec 1500 instruments au maximum) selon le pourcentage de variation depuis l'ouverture, la clôture, n minutes, n heures, n jours, n semaines, n mois, le 1 janvier de l'année, et avec l'affichage du nombre d'instruments en hausse et en baisse.
- Système d'alertes en temps réel pour un nombre illimité d'instruments.
Pour chaque instrument l'utilisateur peut définir autant d'alertes que souhaité parmi les types suivants :
- Atteinte d'un prix fixé
- Franchissement à la hausse ou à la baisse d'un prix fixé
- Franchissement d'un des niveaux de résistance ou de support
- Dépassement en cours de séance du volume fixé
- Dépassement du % de variation du cours par rapport à l'ouverture ou à la veille
- Détection d'un signal ou d'une règle défini par l'utilisateur, et selon la périodicité fixée.
- Système d'alertes en temps réel sur les volumes pour la détection des volumes anormalement élevés échangés en ouverture de séance ou en cours de séance.
- Simulateur de courtier pour l'exécution d'ordres en mode manuel. Les positions ouvertes sont suivies dans les graphiques de cours. Un portefeuille de trading actualisé en temps réel enregistre toutes les opérations réalisées.
- Passage d'ordres depuis les graphiques ou carnets d'ordres vers les courtiers Lynx et Interactive Brokers.
- Trading en automatique à partir d'un graphique en temps réel. Une stratégie mise au point en backtest
peut être exécutée en temps réel, avec le passage d'ordres en mode simulation ou en mode réel. Chaque graphique
de cours exécute la stratégie sélectionnée indépendamment des autres graphiques.
Un bouton de commande démarre et arrête le trading automatique.
L'évaluation des signaux de la stratégie s'effectue soit à une fréquence fixe paramétrable de 1 à 60 secondes soit au changement de barre fonction de la périodicité choisie dans le graphique.
Les signaux et positions ouvertes sont affichées sur le graphique ainsi que le niveau des ordres stop éventuels. La plus-value latente est affichée en temps réel ainsi que le pourcentage de variation entre le dernier cours et le prix de revient moyen de la position. - Dispositif Tick Flow pour détecter en temps réel et d'un coup d'oeil les quelques instruments
qui soudainement connaissent un grand nombre de transactions, signal d'un début de mouvement fort à la hausse
ou à la baisse.
L'ensemble des transactions d'une liste d'un nombre illimité d'instruments sont affichées sous forme synthétique en "tick-by-tick" dans un tableau pour mettre facilement en évidence les instruments qui connaissent brutalement un volume important d'échange. - Liaison DDE : exportation dans Excel des données du flux temps réel.
Systèmes de Trading et Backtesting
- Programmation et visualisation d'indicateurs techniques et de signaux personnels en JavaScript (Télécharger le manuel de programmation en cliquant ici).
- Définition des règles d'achat/vente à partir d'une bibliothèque de signaux pré-programmés et personnels par
construction visuelle d'un arbre logique du processus de décision.
Chaque signal peut être spécifié avec une périodicité spécifique et ainsi permettre un fonctionnement de la stratégie en multi-échelles de temps. - Création de règles de screening à partir d'une bibliothèque de signaux pré-programmés.
Cette création ne nécessite aucune connaissance en programmation. Un système visuel de programmation permet de constituer un nombre illimité de règles simples ou complexes à partir de la bibliothèque de signaux pré-programmés et paramétrables.
Chaque signal peut être spécifié avec une périodicité spécifique et ainsi permettre un fonctionnement de la règle de screening en multi-échelles de temps. - Définition de stratégies avec :
- Règles d'ouverture et de fermeture de positions en "Long" et "Court"
- Modalités de mise en œuvre : mise fixe capitalisée, mise fixe par ordre ou quantité fixe par ordre
- Définitions des frais de transactions et des prix d'ouverture et de fermeture de position
- Définition des conditions Stop
- Backtesting des stratégies sur un historique de cours (cours "fin de journée" ou intradays) avec affichage de l'Equity Courbe, des signaux d'ouverture, de fermeture et des stops, du DrawDown maximum
- Quatre modes de backtesting :
- Une stratégie appliquée à un graphique de cours
- Une stratégie appliquée simultanément à une liste d'instruments
- Un ensemble de stratégies appliquées simultanément à un instrument
- Une stratégie aux paramètres variables appliquée à un instrument
- Affichage de la performance de l'Equity Courbe en montant ou en pourcentage relatif
- Affichage de la courbe du DrawDown en "Close Position to Close Position" ou en "Peak to Valley"
- Analyse détaillée du résultat des stratégies
- Comparaison graphique et dans un tableau du résultat des stratégies
- Affichage du Rapport d'optimisation des backtests
- Importation et exportation des indicateurs et signaux personnels, des règles de screening, et des stratégies pour les partager entre utilisateurs du logiciel
- Importation de règles de screening mises à disposition sur le site internet Axial Finance.
Tableau des options
- Présentation dans un tableau de l'ensemble des options Call et Put d'un sous-jacent classées par strikes croissants, pour une échéance et un style donnés
- Pour chaque option du tableau, affichage du dernier cours, des prix de l'offre et la demande, du cours de compensation, du prix moyen, de la volatilité implicite et des paramètres grecs (Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho)
- Mise à jour en temps réel des données du tableau avec le calcul de la volatilité implicite et des paramètres grecs
- Paramétrage du dividende et du taux d'intérêt avec recalcul automatique de la volatilité implicite et des paramètres grecs
- Identification visuelle (coloration du fond du tableau) pour les options dans la monnaie et en dehors de la monnaie
- Ouverture de la fenêtre Pricer en cliquant sur une option
- Ouverture du graphique des cours en cliquant sur une option
- Ajout de l'option sélectionnée dans une liste personnelle
Calcul du prix des options : Pricer
- Ouverture du Pricer depuis la liste des titres, le tableau global des options, l'écran Stratégies et l'écran Portefeuilles
- Ouverture simultanée d'un nombre quelconque de Pricers
- Initialisation automatique du Pricer avec les dernières données en temps réel
- Calcul automatique du prix théorique, de la volatilité implicite et des paramètres grecs Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho
- Choix de la méthode de calcul : Black-Scholes ou Binomial
- Recalcul automatique de l'option après modification du strike, du prix du sous-jacent, de la durée à l'échéance, du dividende et du taux d'intérêt
- Possibilité de définir une valeur précise de la volatilité implicite pour le calcul de l'option
Analyse et recherche des meilleures stratégies
- Espace de travail dédié aux stratégies options
- Stratégie avec un nombre illimité d'options, de contrats futures et d'actions du même sous-jacent
- Création d'un nombre illimité de stratégies, modification, mémorisation et rappel d'une stratégie dans un espace de travail dédié
- Création d'une stratégie à partir de stratégies exemples (Straddle, Strangle, Call ou Put synthétique, Call ou Put spread, Condor, Butterfly, etc...)
- Ajout d'une option, d'un contrat future ou d'une action dans la stratégie ouverte depuis la liste des titres par la méthode du "glisser-déposer"
- Présentation du détail des titres composant la stratégie dans un panneau glissant
- Analyse automatique de l'impact sur la stratégie suite à la modification au niveau de chaque position de sa présence, du sens (achat ou vente), de la quantité, du prix d'entrée, du dividende et de la volatilité implicite
- Deux modes de fonctionnement disponibles : mode temps réel ou mode simulation avec les prix du sous-jacent et des options modifiables par l'utilisateur
- Paramétrage du taux d'intérêt appliqué à l'ensemble des options
- Affichage du coût de la stratégie
- Affichage automatique des paramètres grecs calculés en temps réel (Delta, Gamma, Theta, Vega et Rho) en fonction des quantités de titres et du sens des opérations
- Affichage graphique en fonction de la valeur du sous-jacent des Gains/Pertes à l'échéance, Gains/Pertes instantanés et des paramètres grecs
- Zoom, enregistrement et impression du graphique
- En mode simulation, analyse de l'impact dû à une réduction de la durée à l'échéance pour l'ensemble des options
- En mode simulation, analyse de l'impact dû à une variation de volatilité implicite sur les options Call ou Put
- Recopie automatique des positions de la stratégie dans le portefeuille ouvert en tant que positions d'attente
Analyse de la couverture et suivi des portefeuilles en temps réel
- Espace de travail dédié aux portefeuilles
- Création d'un nombre illimité de portefeuilles, mémorisation et rappel d'un portefeuille dans l'espace de travail dédié, chaque portefeuille contenant les positions relatives aux ordres exécutés par le courtier et les positions d'attente pour les ordres présents seulement pour l'analyse et donc non transmis pour exécution
- Dans chaque portefeuille : options avec différents sous-jacents, contrats futures et actions
- Recalcul automatique du portefeuille à chaque changement d'un cours en temps réel, d'une modification de paramètres d'une position
- Entrée d'un ordre en portefeuille depuis la liste des titres par la méthode du "glisser-déposer" avec la saisie des paramètres de l'ordre
- Recopie automatique des positions d'une stratégie en tant que positions d'attente
- Affichage pour chaque position ouverte : date d'ouverture, quantité de titres, sens, prix de revient unitaire, prix du sous-jacent, prix moyen, dernier cours coté, valeur de la position, plus-value latente, plus-value réalisée, dividende, prix théorique, volatilité implicite, cours de compensation, date d'échéance, quotité
- Paramétrage du taux d'intérêt appliqué à l'ensemble des options
- Désactivation momentanée d'une position ouverte pour analyser l'impact sur le résultat
- Commande de l'exécution de l'ordre d'une position d'attente
- Modification du dividende d'une position de type option
- Modification des caractéristiques d'une position d'attente : sens, quantité de titres, prix d'entrée, dividende et volatilité implicite
- Affichage résumé des positions ouvertes
- Affichage du détail des ordres des positions ouvertes
- Affichage de l'historique des positions fermées avec le détail des ordres
- Calcul en temps réel et affichage du Delta du portefeuille en valeur monétaire correspondant à 1 % de variation de chaque sous-jacent par rapport aux cours instantanés
- Affichage graphique des Gains/Pertes à l'échéance, Gains/Pertes instantanés et paramètre Delta en fonction de la variation des cours des sous-jacents par rapport à leurs valeurs en temps réel
- Zoom, enregistrement et impression du graphique
- Affichage des plus-values latentes et réalisées
Documentation
- Manuel utilisateur détaillé et didactique fourni au format PDF (180 pages environ), également consultable en ligne et depuis le menu Aide du logiciel.
- Fiches descriptives des indicateurs techniques consultables en ligne et depuis le logiciel
Configuration matérielle minimum recommandée
- Processeur : Intel Core ou équivalent (2 GHz minimum)
- Mémoire vive : 8 Go
- Stockage : 500 Mo d'espace libre
- Affichage : Résolution minimale 1366x768
- Systèmes supportés :
- Windows 10 ou supérieur
- macOS 10.14 (Mojave) ou supérieur
- Linux (Debian, Ubuntu, Red Hat et distributions dérivées)