TRIX - Triple Exponential Moving Average

Le TRIple eXponential Moving Average (TRIX) est un oscillateur de momentum du cours de clôture introduit par Jack K. Hutson et publié dans le Technical Analysis of Stocks and Commodities Magazine.

Le TRIX est basé sur la Moyenne Mobile Exponentielle triple du logarithme des cours de clôture sur la période définie. Il calcule la différence de cette moyenne sur deux jours consécutifs.

Par principe, le TRIX élimine les cycles plus courts que la période choisie. Le lissage triple réduit la volatilité et minimise les signaux prématurés d'achat et de vente.

La période du TRIX est choisie en fonction du cycle de trading étudié.

Exemple

Interprétation

1. Signal d'achat : quand le TRIX change de direction, du bas vers le haut.
2. Signal de vente : quand le TRIX change de direction, du haut vers le bas.

Remarque

Compte tenu de l'utilisation d'une Moyenne Mobile Exponentielle triple, le temps de stabilisation de la courbe au démarrage peut nécessiter un certain nombre de cours. Pour éliminer les valeurs initiales élevées non significatives, glisser le curseur gauche du graphique suffisamment à droite.