Indicateur séquentiel Tom DeMark

L'Indicateur séquentiel (TD Sequential Indicator ®) a été développé par Tom DeMark pour le trading sur le marché du FOREX. Il convient également pour le marché des matières premières et des options.
Cet indicateur permet d'anticiper et d'identifier les points de retournement du marché. Il fournit des signaux en intraday et aussi sur les cours journaliers.
Généralement, les fréquences utilisées en intraday vont de 1 à 4 heures.

Méthode de calcul

Le TD Sequential Indicator ® est composé de deux figures : TD Setup et TD Countdown.

La figure TD Setup a la durée la plus courte, formée précisément de 9 barres successives pendant lesquelles chaque cours de clôture est inférieur (pour un Buy TD Setup) ou supérieur (pour un Sell TD Setup) au cours de clôture de la quatrième barre précédente.
Quand cette figure est constituée, on détermine si le TD Setup est "Perfect", à savoir si le plus bas (pour un Buy TD Setup) ou le plus haut (pour un Sell TD Setup) des huitième ou neuvième barres est inférieur (pour un Buy TD Setup) ou supérieur (pour un Sell TD Setup) aux plus bas (pour un Buy TD Setup) ou plus haut (pour un Sell TD Setup) des sixième et septième barres.

La figure TD Countdown commence après la formation d'un TD Setup.
Un TD Countdown est composée de 13 barres dont le cours de clôture est inférieur ou égal au plus bas (pour un Buy TD Countdown) ou supérieur ou égal au plus haut (pour un Sell TD Countdown) de la la deuxième barre précédente.
Contrairement au TD setup, le TD Countdown n'a pas besoin d'avoir les 13 barres de façon successives.
Le TD Countdown est une figure bien plus longue que le TD Setup et peut durer une longue période pour se former.
Comme le TD Setup, le TD Countdown peut être "Perfect". Pour un Perfect Buy Countdown, le plus bas de la treizième barre doit ête inférieur ou égal au cours de clôture de la huitème barre. Inversement pour un Perfect Sell Countdown, le plus haut de la treizième barre doit ête supérieur ou égal au cours de clôture de la huitème barre.

La détermination du niveau Stop loss est fondamentale pour l'utilisation du TD Sequential Indicator ® et se calcule après la formation du TD Countdown.
Pour signal d'achat (Buy), on détermine la barre ayant le plus bas le plus faible de la période totale du TD Countdown. Ensuite on calcule : Stop loss = B0 - Maximum (H0 - B0, H0 - C1) où

• H0 = Le plus haut de cette barre
• B0 = la plus bas de cette barre
• C1 = Le cours de clôture de la barre précédant cette barre

ou inversement pour un signal de vente (Sell).

Exemple

Interprétation

Les barres de la formation d'un Sell TD Setup sont marquées de 1 à 9, en vert au dessus de chaque chandelier de la figure.
Ensuite le TD Countdown commence et les barres correspondantes sont marquées de 1 à 13, en bleu au dessus de chaque chandelier de la figure.
Un perfect Countdown (flèche rouge pleine) donne le signal de vente.

Remarque

les figures pour l'achat et pour la vente peuvent être imbriquées.
Dans le graphique, selon les cas le décompte est affiché au dessus (vente) ou en dessous (achat) des chandeliers.
Quand le TD Countdown est "Perfect", la flèche du signal est colorée pleine (verte ou rouge).

L'indicateur pré-programmé dans Axial Finance Expert permet de modifier le nombre de barres définis pour la formation des figures TD Setup (9 barres) et TD Countdown (13 barres).