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Le R Carré est un indicateur basé sur la régression linéaire qui calcule le taux de corrélation
entre les cours et la droite de régression linéaire.
Cet indicateur varie entre 0 et 1. Plus sa valeur approche de 1, plus la corrélation est forte entre les cours
et la droite de régression linéaire.
Cet indicateur permet de confirmer la tendance indiquée par la droite de régression linéaire.
Quand pour une période donnée de régression linéaire, le R-carré est inférieur à un seuil critique, (voir la table ci-dessous) cela signifie qu'il n'y a aucune corrélation entre les cours et la droite de régression linéaire.
| Période de la régression linéaire | Seuil critique du R-carré (95% de confiance) |
|---|---|
| 5 | 0.77 |
| 10 | 0.40 |
| 14 | 0.27 |
| 20 | 0.20 |
| 25 | 0.16 |
| 30 | 0.13 |
| 50 | 0.08 |
| 60 | 0.06 |
| 120 | 0.03 |
Quand la pente de régression linéaire franchit à la hausse le niveau 0 (tendance à la hausse) et que le R-carré dépasse son seuil critique, il s'agit d'une possibilité de signal d'achat.